Au xve siècle, ces cavaliers erraient dans les steppes de l'Ukraine, dans les vallées du Dniepr et du Don, s'aventurant jusqu'aux limites de la Pologne, à l'ouest, et de la Turquie, au sud. Leurs rangs étaient à l'origine composés de brigands mongols (leur nom signifie « vagabond » en turco-mongol), mais ils se grossirent peu à peu de tous les hors-la-loi de Russie, serfs évadés, paysans ruinés, soldats déserteurs.
Ils vivaient en communauté, commandés par un hetman ou ataman, de la chasse, de la pêche et de razzias. Au XVIe siècle, les Cosaques participèrent à la conquête de la Sibérie, puis, après être entrés en lutte, au milieu du XVIIe siècle, contre le pouvoir tsariste, ils se soumirent à la fin du XVIIIe siècle. Mieux équipés, ils constituèrent alors de véritables armées et rendirent de nombreux services à la nouvelle Russie en protégeant ses frontières. Lors de la Révolution de 1917, la cavalerie cosaque fut dissoute. Un certain nombre de ses membres s'exilèrent et constituèrent à l'étranger des associations (tels les Cosaques du Don, qui organisaient des spectacles de chants et de danses).
